Ichimoku Chikou Cross - تقاطع إيشيموكو كينكو

مقدمة

Ichimoku Chikou Cross - (تقاطع إيشيموكو كينكو) هو اكسبيرت للميتاتريدر يستند إلى مؤشر إيشيموكو كينكو هيو القياسي بإعداداته الافتراضية. بشكل أكثر تحديدا, فان الاكسبيرت يستخدم تقاطع شينكو سبان مع السعر لتوليد إشارات التداول. هذه الإشارات يتم تأكيدها من خلال الموضع النسبي للسعر الحالي و السحابة (Kumo). يمكن الحصول على تأكيد إضافي من الموضع النسبي لمستوى شينكو سبان الأخير وسحابة Kumo في ذات الوقت. الاكسبيرت لا يستخدم أية مستويات لوقف الخسارة أو اخذ الربح إلا انه يخرج من كافة الصفقات في حال ظهور إشارات معاكسة, تتناقض مع إشارات الدخول, دون ان تتطلب أي تأكيد. يوجد خيار لتحديد حجم مركز التداول استنادا إلى ATR بهدف تحسين إدارة رأس المال.

إيشيموكو كينكو هيو

هو احد مؤشرات التحليل الفني التي قدمها الصحفي الياباني غويتشي هوسودا في عام 1960. يستخدم هذا المؤشر كطريقة لتقييم الموقف الحالي للسوق بمجرد نظرة سريعة على الرسم البياني. يتكون المؤشر من خمس عناصر رئيسية هي: Tenkan-sen (بشكل أساسي هو خط الموفينج السريع المستند على الفرق بين القمة والقاع بدلا من مستويات الإغلاق التقليدية ), Kijun-sen (خط الموفينج البطيء), Senkou Span A ( متوسط Tenkan-sen و Kijun-sen ولكن مزاح قليلا إلى الأمام), Senkou Span B ( متوسط القيم القصوى والدنيا للسعر خلال فترة زمنية معينة متوافقة مع نفس درجة الإزاحة إلى الأمام), Chikou span ( مستوى إغلاق السعر مرسوما مع نفس درجة الإزاحة ولكن إلى الخلف) Senkou Span A و B يشكلان معا ما يعرف باسم سحابة Kumo.

يظهر المخطط أدناه الإعداد الكامل لمؤشر إيشيموكو كينكو هيو. الخط الأحمر يمثل Tenkan-sen, والخط الأزرق يمثل Kijun-sen, الخط البني يمثل Senkou Span A و والخط الأرجواني يمثل Senkou Span B. سحابة Kumo تأخذ اللون البني عندما يكون Senkou Span A أعلى Senkou Span B, فيما تأخذ اللون الأرجواني عندما يكون Senkou Span A أسفل Senkou Span B. الخط الأبيض يمثل Chikou span.

توجد العديد من أساليب استخدام إيشيموكو كينكو هيو في التداول- من تقاطعات Tenkan/Kijun إلى تقاطعات سحابة Kumo, فضلا عن تقاطع السعر مع أيا من مكونات إيشيموكو الخمسة.

إستراتيجية التداول

يستخدم اكسبيرت Ichimoku Chikou Cross إستراتيجية تداول فعالة, وان كانت اقل شهرة – قم بالشراء عندما يقطع Chikou span سعر الإغلاق من أسفل وقم بالبيع عندما يقطع Chikou span سعر الإغلاق من أعلى. الخطوات التالية ستشرح كيفية العمل:

1. انتظر حتى افتتاح شمعة جديدة.
2. قم بالحصول على آخر قيمتين (مكتملتين) لـ Chikou span. بشكل أساسي فان هذه القيم ليست سوى آخر مستويين لإغلاق السعر, ولكن يتم إزاحتهم إلى الخلف عن طريق شموع فترة Kijun.
3. احصل على آخر مستويين لسعر الإغلاق في الوقت الذي يتم فيه عرض قيم Chikou المشار إليها – بمعنى مستويات إغلاق السعر مع نفس الإزاحة إلى الخلف.
4. إذا كان Chikou الحالي أعلى من سعر الإغلاق ذات الصلة وكان Chikou السابق أسفل أو عند نفس مستوى سعر الإغلاق ذات الصلة, يتم توليد إشارة صعودية وإبطال إشارة هبوطية.
5. إذا كان Chikou الحالي أسفل من سعر الإغلاق ذات الصلة وكان Chikou السابق أعلى أو عند نفس مستوى سعر الإغلاق ذات الصلة, يتم توليد إشارة هبوطية وإبطال إشارة صعودية.
6. إذا كان Chikou الحالي عند نفس مستوى سعر الإغلاق ذات الصلة يتم إبطال الإشارات الصعودية والهبوطية معا لأنه, كما هو واضح, فان تقاطع Chikou مع السعر لا يزال جاريا وبالتالي لا توجد إشارة على مساره القادم.
7. احصل على قيم Senkou Span A و B عند آخر سعر إغلاق مكتمل.
8. إذا كان سعر الإغلاق أعلى كلا من Senkou Span A و Senkou Span B, يتم تأكيد الإشارة الصعودية.
9. إذا كان سعر الإغلاق أسفل كلا من Senkou Span A و Senkou Span B, , يتم تأكيد الإشارة الهبوطية.
10. احصل على قيم Senkou Span A و B عند آخر Chikou span مكتمل .
11. إذا كان Chikou span أعلى كلا من Senkou Span A و Senkou Span B, يتم تأكيد الإشارة الصعودية .
12. إذا كان Chikou span أسفل كلا من Senkou Span A و Senkou Span B, , يتم تأكيد الإشارة الهبوطية.
13. إذا كانت هناك إشارة صعودية, أغلق الصفقة الهبوطية (إذا كانت مفتوحة) وتحقق من التأكيدات. إذا ظهرت كلا الإشارتين التأكيديتين, قم بفتح مركز شرائي وإبطال الإشارة الصعودية.
14. إذا كانت هناك إشارة هبوطية, قم بإغلاق المركز الشرائي ( إذا كان مفتوحا). وتحقق من التأكيدات. إذا ظهرت كلا الإشارتين التأكيديتين, قم بفتح مركز شرائي وإبطال الإشارة الهبوطية.

أمثلة على التداول

البيع

يظهر الرسم البياني أدناه أربع إشارات دخول تم توليدها من قبل اكسبيرت تقاطع إيشيموكو كينكو.واحدة فقط من هذه الإشارات تم تأكيدها بكلا الشرطين الإضافيين.

1. الإشارة الأولى (علامة X الحمراء في أقصى اليسار) تم توليدها عندما قطع Chikou span سعر الإغلاق من أسفل. كلا من التقاطع وسعر الإغلاق أثناء حدوث التقاطع (قبيل 26 شمعة ) متواجدين أسفل سحابة Kumo – لذا فان هذه الإشارة لم يتم تأكيدها.
2. الإشارة الثانية كانت هبوطية (العلامة الخضراء) وتم توليدها عندما قطع Chikou span السعر من أعلى. تم تأكيد الإشارة من قبل سحابة Kumo (كلا من التقاطع وإغلاق السعر يقعان أسفل Kumo ), ونتج عن الدخول صفقة رابحة (تظهر مع السهم الأحمر الصغير المتصل بالسهم الأزرق). ظهرت شمعة مثيرة لاحقا عندما سجل Chikou قيمة أعلى من إغلاق السعر.
3. الإشارة الثالثة ( علامة X الحمراء أقصى اليمين) تم توليدها في الشمعة التالية. قامت بإغلاق مركز البيع المفتوح سابقا, إلا أنها لم تفعل مركز شراء جديد لان كلا من إغلاق السعر وتقاطع Chikou يقعان أسفل Kumo.
4. الإشارة رابع (علامة Xالحمراء أقصى اليسار) كانت توصية بيع محتملة. التقاطع نفسه يقع أسفل سحابة Kumo. المشكلة هنا هو ان السعر في لحظة التقاطع (26 شمعة قبيل التقاطع) يقع داخل سحابة Kumo وليس أسفلها. يمكنك ملاحظة تمييزه بالسهم الأحمر الكبير على الرسم البياني.

الشراء

المثال على دخول مراكز الشراء استنادا إلى اكسبيرت تقاطع إيشيموكو كينكو يظهر أيضا أربع إشارات للدخول. اثنين منها فقط تم تأكيدها فيما واحده فقط هي التي نتج عنها صفقة ناجحة.

1. الإشارة الأولى (العلامة الخضراء في أقصى اليسار) تم توليدها عندما أغلق Chikou span أعلى سحابة Kumo لتحصل معها الإشارة على التأكيد النهائي. التقاطع الفعلي بين Chikou والسعر حدث في وقت سابق أسفل سحابة Kumo ولهذا لا يظهر على الرسم البياني. السعر أغلق لاحقا أعلى سحابة Kumo وبعد عدة شمعات أغلق Chikou أعلى Kumo. كلا من شرطي التأكيد باتا محققين الآن. قامت الإشارة بفتح مركز شراء (يظهر مع السهم الأزرق الصغير قبيل 26 شمعة من العلامة الخضراء). المركز أغلق لاحقا على إشارة معاكسة (إشارة X الحمراء في أقصى اليسار وسهم احمر صغيرة قبيل 26 شمعة منه).
2. الإشارة الثانية (علامة Xالحمراء أقصى اليمين) لم يتم تأكيدها للدخول. لهذا استخدمت كإشارة خروج من المركز السابق.
3. الإشارة الثالثة ( العلامة الخضراء الثانية) كانت إشارة شراء مؤكدة بشكل كامل حيث ظهرت أعلى سحابة Kumo عندما أغلق السعر الحالي هو الأخر أعلى Kumo. لم تظهر نقطة الدخول على الرسم البياني لان مستوى السعر الفعلي موجود قبل 26 شمعة ولم يكون مناسبا لإظهاره على الرسم البياني. لسوء الحظ فان هذه الإشارة نتج عنها صفقة سريعة خاسرة.
4. الإشارة الرابعة (علامة X الحمراء الثانية) كانت إشارة بيع ولكن غير مكتملة حيث اقتصر دورها على إغلاق الصفقة السابقة بعد ان فشلت في تحقيق شرطي التأكيد لان كلا من تقاطع Chikou وإغلاق السعر الأخير كانوا أعلى سحابة Kumo.

تحديد حجم مركز التداول

يدعم اكسبيرت تقاطع إيشيموكو كينكو طريقتين في تحديد حجم مركز التداول: الحجم الثابت لمركز التداول وتحديد الحجم وفق ATR. الطريقة الأولى تبدوا واضحة ولا تحتاج إلى شرح - فكل ما سيتعين على التاجر القيام به هو إدخال حجم مركز تداول في شكل عقود ليتم استخدامه مع كل مركز تداول يفتحه الاكسبيرت. الطريقة الثانية تمكن المتداول من تحديد حجم مركز التداول إما بطريقة الحسابات الكسرية الشائعة أو بحسب معاملات إدارة المخاطرة. في كلا الحالتين, فان مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (خلال فترة زمنية محددة ) يتم حسابه قبل دخول الصفقة الجديدة. يلي ذلك تطبيق مضاعف اختياري على القيمة التي تم الحصول عليها. حجم مركز التداول يحسب بعدها استنادا على معدل تحمل المخاطرة المحدد إما في شكل نسبه مئوية أو بوحدات العملة, مع استخدام قيمة ATR المحسوبة مسبقا كمقدار محتمل لوقف الخسارة.

نتائج الاختبار الخلفي (الباك تيست)

تم إجراء الاختبار الخلفي على اكسبيرت Ichimoku Chikou Cross في الفترة ما بين 1يناير كانون ثاني, 2001 إلى 23 مايو أيار,2013 (أكثر من 12 عام) على إطار اليومي لزوج اليورو دولار.

عند تثبيت حجم مركز التداول عند 0.1 لوت قياسي, تم تحقيق ربح صافي بقيمة $6,696 على حساب رصيده المبدئي $10,000 فيما كان الحد الأقصى للانسحاب النسبي (drawdown) هو 8.08%.

عند استخدام أسلوب تحديد مركز التداول وفق ATR (فترة ATR = 20؛ مضاعف ATR = 1; 2% من معدل المخاطرة), ارتفع مقدار الربح الصافي إلى $23,776 على نفس الحساب الذي كان رصيده المبدئي $10,000 ولكن الحد الأقصى للانسحاب النسبي تزايد هو الأخر إلى 14.57%.

معلمات الإدخال

Ichimoku

• Tenkan (افتراضي = 9) — الفترة المستخدمة في Tenkan-sen.
• Kijun (افتراضي = 26) — الفترة المستخدمة في Kijun-sen.
• Senkou (افتراضي = 52) — الفترة المستخدمة في Senkou Span A/B.

إدارة رأس المال

• Lots (افتراضي = 0.1) — حجم العقد الأساسي عند تثبيت طريقة تحديد حجم مركز التداول. يستخدم عندما MM = false .
• MM (افتراضي = false) — إذا true , يتم تفعيل حجم مركز التداول استنادا إلى ATR.
• ATR_Period (افتراضي = 20) — فترة مؤشر ATR والتي يتم استخدامها في حساب مركز التداول. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• ATR_Multiplier (افتراضي = 1) — القيمة التي سيتم بموجبها مضاعفة مؤشر ATR. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• Risk (افتراضي = 2) — معدل تحمل المخاطرة في شكل نسبة مئوية من رصيد/ سهم الحساب. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتم تجاهل هذا المعامل إذا تم ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.
• FixedBalance (افتراضي = 0) — إذا تم ضبطه عند قيمة غير صفرية, يتم استخدامه بدلا من رصيد\سهم الحساب في تحديد مركز التداول. يعمل فقط إذا كان MM = true.
• MoneyRisk (افتراضي = 0) — معدل تحمل المخاطرة بعملة الحساب. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتطلب ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.
• UseMoneyInsteadOfPercentage (افتراضي = false) — إذا true , يتم حساب حجم مركز التداول استنادا إلى مقدار المخاطرة المحدد بعملة الحساب (MoneyRisk) بدلا من النسبة المئوية للمخاطرة على أساس رصيد / سهم الحساب (Risk). يعمل فقط إذا كان MM = true.
• UseEquityInsteadOfBalance (افتراضي = false) — إذا true , يتم حساب حجم مركز التداول استنادا إلى سعر الحساب بدلا من الرصيد. يعمل فقط إذا كان MM = true. يتم تجاهل هذا المعامل إذا تم ضبط UseMoneyInsteadOfPercentage إلى true.
• LotDigits (افتراضي = 2) — عدد المنازل العشرية المسموح بها من قبل الوسيط لحجم أمر التداول. على سبيل المثال, إذا كان وسيطك يسمح بعقود الميكرو (0.01), عندها يجب ضبط المعامل عند 2.أما إذا كان وسيطك لا يسمح سوى بعقود الميني (0.1) فعندها يجب ضبط المعامل عند 1. يكون مطلوبا فقط إذا MM = true.

متفرقات

• OrderComment (افتراضي = "Ichimoku-Chikou-Cross") — التعليق على المراكز المفتوحة من طرف هذا الاكسبيرت.
• Slippage (افتراضي = 100) — الانزلاق السعري المقبول في شكل نقاط.
• Magic (افتراضي = 201305102104) — الرقم السحري لفلترة مراكز التداول المفتوحة من قبل هذا الاكسبيرت. يستخدم فقط في MT4.